彭尼百貨JC Penney(NYSE:JCP)股票期權(quán)的交易商預(yù)計(jì)，該連鎖百貨周五早間發(fā)布第一財(cái)季業(yè)績(jī)后，股價(jià)將有異常劇烈的波動(dòng)。純粹的波動(dòng)率期權(quán)交易策略跨式套利(Straddle)數(shù)據(jù)顯示，即同時(shí)買(mǎi)入周五盤(pán)后到期的看漲和看跌期權(quán)，該股財(cái)報(bào)后股價(jià)單日漲跌幅為13%。

　　過(guò)去20個(gè)季報(bào)的行情數(shù)據(jù)顯示，該股財(cái)報(bào)后的股價(jià)平均漲跌幅為9.1%，中值為6.5%。13%的漲跌幅位列第六，同時(shí)是2015年11月13日(2015年三季報(bào)，-15.4%)以來(lái)的最大。最大和最小漲跌幅分別出現(xiàn)在2014年四季報(bào)(+25.3%)以及2014年二季報(bào)(2.5%)發(fā)布后。此外，過(guò)去20份財(cái)報(bào)發(fā)布后股價(jià)有9次上漲，11次下跌。

　　受梅西百貨Macys(NYSE:M)業(yè)績(jī)不佳拖累，彭尼百貨股價(jià)周四午后重挫8.2%。今年迄今，該股股價(jià)重挫37%，同期SPDR S&P零售業(yè)指數(shù)ETF(NYSE:XRT)下跌2.2%，標(biāo)普500指數(shù)(SPX)上漲6.9%。

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